Ohjelmistojärjestelmä Sniffs out Insider Trading

Tutkijat kehittävät ohjelmiston joka korjaa osakekurssien muutoksia uutisartikkeleiden kanssa keinona tunnistaa sisäpiirikauppoja.

Järjestelmä on nimeltään Cassandra tai Tietokoneistettu analyysi osakkeista ja osakkeista radikaalien toimintojen uutuuteen.

Hanke sai äskettäin 90 000 Englannin puntaa (US $ 135 000) yhdysvaltalaisesta pääomasijoitusyhtiöstä NorthStar Equity Investorsista, jonka avulla tutkimusta voidaan jatkaa tämän vuoden loppuun mennessä. Dale Addison, projektipäällikkö ja osa Sunderlandin yliopiston tietojenkäsittelytieteellistä tiedekuntaa.

Yksityisten yritysten tarjoamia ohjelmistojärjestelmiä, joita sääntelyviranomaiset käyttävät pyrittäessä havaitsemaan epäilyttävät kaupat, ei ole kuitenkaan uutisotsikoita, jotka liikkuvat usein markkinoilta, Addison sanoi. Väärin positiiviset ongelmat ovat kuitenkin edelleen ongelma, jossa ohjelmiston mielestä se löytyy indikaattoreista sisäpiirikaupasta, kun niitä ei ole, hän sanoi.

Sisäpiirikauppaa määritellään kaupankäyntivarastoiksi, jotka eivät ole julkisia. Indikaattorit voivat olla, kun yrityksen merkittävä osakkeenomistaja myy tai ostaa osakkeita kontekstista tai suhteessa siihen, miten yhtiön varastossa tavallisesti käydään kauppaa tai synkronoitua uutisten kanssa.

Cassandra tarkastelee "aikasarjaa" tai tietyn yrityksen tapahtumien kokoaminen, kuten sisäiset muutokset tai sääntelymuutokset, Addison sanoi. Se myös tarkastelee osaketietoa uutisotsikoiden, kuten Bloombergin, Reutersin ja Associated Pressin, julkaisemien uutisotsikoiden avulla.

Cassandran vahvuus on sen kyky pilkkoa suuria määriä tietoja ja havaita sitten outoja analyysejä

"Jos emme löydä merkittäviä uutisia kertomaan aikasarjan muutosta, päätelmä on se, että joku voisi olla sisäpiirikauppaa", Addison sanoi.

Addisonin mukaan tutkijat ovat noin kolmannes projektin kautta ja ovat käyttäneet paljon aikaa selvittämään, mitä rahoitusmarkkinat tarvitsevat tällaisesta järjestelmästä. Kesäkuuhun mennessä he toivovat, että heillä on käytössään prototyyppi, joka keskittyy datan ja otsikon analyysiin.

"Pidämme sitä yhtä suoraviivaisena kuin pystymme tällä hetkellä, koska meillä on rajallinen määrä aikaa ja pieni budjetti, "Addison sanoi.

Cassandra käyttää mallinnustekniikoita selvittääkseen, mikä on normaalia toimintaa tietylle yritykselle. Se käyttää myös adaptiivisia oppimisalgoritmeja, jotka voivat oppia aikasarjasta ja tehdä sitten yleistyksiä siitä, mitä pitäisi tapahtua uusien tietojen käyttöönoton aikana. Algorithmit muistavat myös ajan, mitä he ovat oppineet aiemmin, Addison sanoi.

Hän ei halua paljastaa liikaa yksityiskohtia Cassandrassa, koska finanssialalla on paljon lahjakkaita tietokoneohjelmoijia, jotka voivat yrittää ajatella

Cassandralla on oltava kolme piirrettä: helppo käyttää, halpa ostaa ja tarjota hyvää teknistä tukea, Addison sanoi. Cassandra voi ottaa pari muotoa. Yksi olisi DLL (Dynamic Link Library), jonka yritykset voisivat integroida olemassa oleviin talousanalyysiohjelmistoihinsa, Addison sanoi. Cassandra voisi myös toimia hyvin tilaushankintapalveluna, hän sanoi.

Nyt työ keskittyy prototyyppiin, ja kun kuvataan, että käsite toimii, Addison kertoi hakevan lisää rahoitusta. Suunnitelmat edellyttävät myös lisää markkinatutkimusta ja puhujia kiinnostuneille asiakasryhmille.

Kun markkinoiden tarve on vahvistunut, kehittyneempiä kehityshankkeita voidaan toteuttaa, Addison sanoi. Järjestelmän täydellinen kehittäminen voi kuitenkin olla jopa kolme tai viisi vuotta.